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  1. Estimación del riesgo en portafolios de inversión

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    Assujettir: Inversiones, Administración de riesgos, Risk management, and Investments
    Créateur: Urbina Rugerio, Jaime Iván
    Donateur: Núñez Antonio, Gabriel, Martínez Preece, Marissa del Rosario, Rodríguez Yam, Gabriel Arcángel, and Saavedra Barrera, Patricia
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    La langue: spa
    Año de publicación: 2015
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.jw827c29w

  2. Estimaciones de estabilidad en modelos colectivos de riesgo

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    La description: En este trabajo se estudia la estimación de la estabilidad en modelos colectivos de riesgo mediante el desarrollo de nuevos métodos que involucran herramientas teóricas efectivas. Se obtuvieron desigualdades de estabilidad para el modelo clásico de riesgo (también llamado modelo de Cramér-Lundberg) y el modelo Sparre Andersen (en una dimensión...
    Assujettir: Risk management, Administración de riesgos, Risk assessment -- Mathematical models, and Evaluación de riesgos -- Modelos matemáticos
    Créateur: Vázquez Ortega, Patricia
    Donateur: Gordienko, Evgueni Ilich, Montes de Oca Machorro, José Raúl, García Corte, Julio César, Todorova Kolkolvska, Ekaterina, and Rincón Solís, Luis Antonio
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Doctorado en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2023
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.d217qp90j

  3. Cotas superiores para la estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo

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    La description: En el presente trabajo se considera el problema de estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo (modelo Crámer-Ludberg) en la situación cuando la distribución F de los montos de las reclamaciones es desconocida y se cambia por una aproximación Fe. Dicha aproximación puede ser obtenida,...
    Assujettir: Modelos matemáticos, Risk management, Mathematical models, Teoría de la estimación, Estimation theory, and Administración de riesgos
    Créateur: Vázquez Ortega, Patricia
    Donateur: Todorova Kolkovska, Ekaterina, Gordienko, Evgueni Ilich, and Núñez Antonio, Gabriel
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2015
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.sf268552w