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  1. Cotas superiores para la estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo

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    La description: En el presente trabajo se considera el problema de estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo (modelo Crámer-Ludberg) en la situación cuando la distribución F de los montos de las reclamaciones es desconocida y se cambia por una aproximación Fe. Dicha aproximación puede ser obtenida,...
    Assujettir: Modelos matemáticos, Risk management, Mathematical models, Teoría de la estimación, Estimation theory, and Administración de riesgos
    Créateur: Vázquez Ortega, Patricia
    Donateur: Todorova Kolkovska, Ekaterina, Gordienko, Evgueni Ilich, and Núñez Antonio, Gabriel
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2015
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.sf268552w

  2. Pruebas de hipótesis secuenciales con etapas de duración fija: diseño y optimización

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    Assujettir: Estadística matemática, Mathematical statistics, Prueba de hipótesis estadística, and Statistical hypothesis testing
    Créateur: Reyes Pérez, Pedro
    Donateur: Christen Gracia, José Andrés, Rincón Solís, Luis Antonio, Núñez Antonio, Gabriel, Montes de Oca Machorro, José Raúl, Novikov, Andrei, and García Corte, Julio César
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Doctorado en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2020
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.sb3978457

  3. Modelos paramétricos y semiparamétricos de regresión basados en cópulas para el análisis de riesgos competitivos

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    La description: En este trabajo se propone modelar la función de distribución conjunta del tiempo de supervivencia 𝑇 y del tipo de evento 𝐷 para el análisis de riesgos competitivos a través de modelos basados en cópulas Gaussianas. Efectos de covariables se incorporan al caracterizar las distribuciones marginales usando modelos paramétricos y...
    Assujettir: Estadística, Statistics, Cópula Gaussiana, Modelo semiparamétrico, and Modelo paramétrico
    Créateur: Vásquez, Alejandro Román
    Donateur: Ruiz-Velasco Acosta, Silvia, Castillo Morales, Alberto, Escarela Pérez, Gabriel, Núñez Antonio, Gabriel, and Reyes Cervantes, Hortensia Josefina
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Doctorado en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2020
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.jq085k08p

  4. Curva ROC incidente/dinámica vista desde el enfoque de la cópula normal bivariada

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    Assujettir: Análisis multivariante, Multivariate analysis, Cópulas (Estadística matemática), and Mathematical statistics
    Créateur: Vásquez Herrera, David
    Donateur: Escarela Pérez, Gabriel, Núñez Antonio, Gabriel, and Reyes Cervantes, Hortensia Josefina
    Éditeur: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas
    La langue: spa
    Año de publicación: 2019
    Déclaration des droits: Acceso Abierto
    Licence: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificateur: https://doi.org/10.24275/uami.hm50tr769