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  4. Sistemas de espera: probabilidades estacionarias y estrategias de equilibrio de Nash

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  6. Modelos ocultos de Markov: una aplicación a las finanzas

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  7. Modelación y simulación numérica de pruebas de trazadores en flujo bipolar vertical

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  8. Modelo híbrido para la segmentación de imágenes cerebrales multiespectrales de resonancia magnética

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  9. Selección de portafolios de largo plazo

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  10. Estrategias óptimas de liquidación en mercados ilíquidos bajo aversión al riesgo

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