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Algunas propiedades de la densidad del precio de un activo con volatilidad Ornstein-Uhlenbeck

Resumen:	Assuming that the volatility of a financial asset is stochastic, virtually no opportunity to display an explicit representation of the distribution of the asset price; to adress the situation, it is necessary to approximate by numerical simulation. However, when the volatility obeys to an process of Ornstein–Uhlenbeck, the distribution of...
Tema:	Matemáticas financieras, Matemáticas aplicadas, Business mathematics, Procesos estocásticos, Proceso de Ornstein-Uhlenbeck, Stochastic processes, and Applied mathematics
Creador:	Hernández Cardona, Felipe
Colaborador:	Uribe Bravo, Gerónimo Francisco, García Corte, Julio César, and Ibarra Valdéz, Carlos
Editor:	Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:	Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Idioma:	spa
Año de publicación:	2016
Derechos:	Acceso Abierto
Licencia:	Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:	https://doi.org/10.24275/uami.gt54kn14d