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1. Algunas propiedades de la densidad del precio de un activo con volatilidad Ornstein-Uhlenbeck

Resumen:: Assuming that the volatility of a financial asset is stochastic, virtually no opportunity to display an explicit representation of the distribution of the asset price; to adress the situation, it is necessary to approximate by numerical simulation. However, when the volatility obeys to an process of Ornstein–Uhlenbeck, the distribution of...
Tema:: Matemáticas financieras, Matemáticas aplicadas, Business mathematics, Procesos estocásticos, Proceso de Ornstein-Uhlenbeck, Stochastic processes, and Applied mathematics
Creador:: Hernández Cardona, Felipe
Colaborador:: Uribe Bravo, Gerónimo Francisco, García Corte, Julio César, and Ibarra Valdéz, Carlos
Editor:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Idioma:: spa
Año de publicación:: 2016
Derechos:: Acceso Abierto
Licencia:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:: https://doi.org/10.24275/uami.gt54kn14d