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  1. Una presentación del cálculo estocástico cuántico con aplicaciones

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    Resumen: En este trabajo de tesis presentamos una introducción al Cálculo Estocástico Cuántico. Construiremos la Integral Estocástica Cuántica, que es una extensión de la Integral Estocástica Clásica que se estudia en el Cálculo Estocástico usual. Mostraremos detalladamente las estrategias de estudio más útiles para su desarrollo, y los problemas técnicos que...
    Tema: Cálculo, Análisis estocástico, Teoría cuántica, Procesos estocásticos, Calculus, Stochastic processes, Stochastic analysis, and Quantum theory
    Creador: Garduño Castañeda, Héctor Manuel
    Colaborador: García Corte, Julio César, Quezada Batalla, Roberto, Rincón Solís, Luis Antonio, and Djordjevic, Slavisa
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2011
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.2v23vt604

  2. Algunas nociones de equilibrio en sistemas estocásticos

    Ng451h61q?file=thumbnail
    Resumen: Se presentan algunas nociones de equilibrio en sistemas estocásticos y se estudian algunas relaciones entre ellas. Mostramos algunos ejemplos con las nociones de equilibrio consideradas de los cuales algunos están en equilibrio y otros fuera de equilibrio.
    Tema: Mathematical analysis, Stochastic processes -- Mathematical models, Markov processes, Procesos estocáticos -- Modelos matemáticos, Procesos de Markov, and Análisis matemático
    Creador: Hernández Hernández, Lizeth Marianita
    Colaborador: García Corte, Julio César, León Vazquez, Jorge Alberto, and Quezada Batalla, Roberto
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2012
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.db78tc213

  3. El proceso cuántico de Exclusión Asimétrica: algunos estados invariantes fuera de equilibrio

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    Tema: Mathematical physics, Markov processes, Proceso cuántico de exclusión asimétrica, Teoría cuántica, Semigrupos, Semigroups, Física matemática, Procesos de Markov, and Quantum theory
    Creador: Guerrero Poblete, Fernando
    Colaborador: García Corte, Julio César, León Vázquez, Jorge Alberto, Arizmendi Echegaray, Octavio, Quezada Batalla, Roberto, and Castro Santis, Ricardo Enrique
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Doctorado en Ciencias Matematicas
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2015
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.8s45q8937

  4. Algunas propiedades de la densidad del precio de un activo con volatilidad Ornstein-Uhlenbeck

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    Resumen: Assuming that the volatility of a financial asset is stochastic, virtually no opportunity to display an explicit representation of the distribution of the asset price; to adress the situation, it is necessary to approximate by numerical simulation. However, when the volatility obeys to an process of Ornstein–Uhlenbeck, the distribution of...
    Tema: Matemáticas financieras, Matemáticas aplicadas, Business mathematics, Procesos estocásticos, Proceso de Ornstein-Uhlenbeck, Stochastic processes, and Applied mathematics
    Creador: Hernández Cardona, Felipe
    Colaborador: Uribe Bravo, Gerónimo Francisco, García Corte, Julio César, and Ibarra Valdéz, Carlos
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2016
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.gt54kn14d

  5. Conservatividad de la solución minimal de la ecuación de Lindblad

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    Tema: Mecánica cuántica, Quantum theory, Teoría de los semigrupos dinámicos cuánticos, and Ecuación de Lindbland
    Creador: Cruz Martínez, Maximino
    Colaborador: León Vázquez, Jorge Alberto, Quezada Batalla, Roberto, García Corte, Julio César, and Ruiz de Chávez Somoza, Juan
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2004
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.kd17cs89j

  6. Construción de procesos Markovianos de Salto

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    Tema: Stochastic processes, Procesos estocásticos, Procesos de Markov, and Markov processes
    Creador: Guerrero Poblete, Fernando
    Colaborador: García Corte, Julio César
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2009
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.vd66vz962

  7. Mercados financieros de alta frecuencia: Equilibrio de Nash en modelos de impacto de precios

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    Tema: Creación de mercado, Markets, Teoría de los juegos, Mercados, Equilibrio de Nash, Equilibrium (Economics), Equilibrio (Economía), and Game theory
    Creador: Rangel Madariaga, Jennifer
    Colaborador: García Corte, Julio César, Montes de Oca Machorro, José Raúl, Vallejo Gutiérrez, José Refugio, and Treviño Aguilar, Erick
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2017
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.vd66vz88c

  8. Estrategias óptimas de liquidación en mercados ilíquidos bajo aversión al riesgo

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    Tema: Financial markets, Administración de riesgos, Mercados financieros, Aversión a la pérdida, Loss aversion, and Risk management
    Creador: Miranda Campos, José Alberto
    Colaborador: García Corte, Julio César, Saavedra Barrera, Patricia, and Treviño Aguilar, Erick
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2017
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.np193917x