Estimación del riesgo en portafolios de inversión

Desarrollo de un algoritmo de aproximación funcional y propuesta de valoración para la curva de tolerancia oral a la glucosa

Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR

Optimización robusta de portafolios

Estabilidad espectral de flujo isentrópico

Optimización de portafolios en mercados completos e incompletos

Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Valuación de bonos con riesgo de incumplimiento

Modelación matemática de la fuerza de mortalidad y su aplicación a finanzas