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Tesiuam
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info:eu-repo/semantics/masterThesis
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创造者
Carreón Miranda, Michelle
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Colín Cerón, Gonzalo
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Díaz Hernández, José Benito
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García Maya, Brenda Ivette
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González Escamilla, Jesús
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创造者s
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关键词
Algoritmo
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Aproximación funcional
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Crédito
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Cálculo del VaR
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Economía y finanzas
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学科
Mathematical optimization
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Optimización matemática
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Credit -- Mathematical models
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Crédito -- Modelos matemáticos
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学科s
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spa
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出版者
Universidad Autónoma Metropolitana
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Año de publicación
2015
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2016
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2020
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1988
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1998
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Año de publicacións
»
División Académica
Ciencias Basicas e Ingenieria
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Posgrado
Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
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Maestria en Ciencias Ingenieria Biomedica
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Maestria en Ciencias Matematicas
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Línea Académica
Matematicas Aplicadas e Industriales
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Ingenieria Biomedica
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Matematicas
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Asesor/Director
Saavedra Barrera, Patricia
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Bromberg Silverstein, Shirley Thelma
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Juárez Valencia, Lorenzo Héctor
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Núñez Antonio, Gabriel
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Prieto Hernández, Fernando
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Lector/Revisor
Sánchez Bernabé, Francisco Javier
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Velasco Belmont, Rosa María
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Jurado
Delgado Fernández, Joaquín
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Núñez Antonio, Gabriel
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Breña Medina, Víctor Francisco
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Castañeda Leyva, Netzahualcóyotl
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Cuevas Covarrubias, Carlos
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Funciones convexas no diferenciables
Estimación del riesgo en portafolios de inversión
Desarrollo de un algoritmo de aproximación funcional y propuesta de valoración para la...
Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR
Optimización robusta de portafolios
Estabilidad espectral de flujo isentrópico
Optimización de portafolios en mercados completos e incompletos
Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres mod...
Valuación de bonos con riesgo de incumplimiento
Modelación matemática de la fuerza de mortalidad y su aplicación a finanzas
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