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  1. Cotas superiores para la estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo

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  2. La inyectividad relativa a clases de módulos

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  3. Problemas de control de Markov con recompensa total esperada en espacios finitos: casos neutral y sensibilidad al riesgo

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  4. Algunas aplicaciones de cálculo estocástico a finanzas

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  5. Solución numérica de problemas de control óptimo asociados a procesos de difusión y difusión-advección

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  6. Teoría y práctica de la aproximación de Padé

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  7. El teorema de mapeo espectral para los espectros combinados

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  8. Método de cálculo operacional para resolver ecuaciones en derivadas fraccionarias

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  9. La métrica de Jacobi-Maupertuis, su relación con la geometría Riemanniana y sus aplicaciones a la mecánica clásica

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  10. Una generalización de la transformada de Fourier discreta

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