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Año de publicación
2016
Remover Año de publicación: 2016
Sujeito
Business mathematics
Remover Sujeito: Business mathematics
Descrição: | Assuming that the volatility of a financial asset is stochastic, virtually no opportunity to display an explicit representation of the distribution of the asset price; to adress the situation, it is necessary to approximate by numerical simulation. However, when the volatility obeys to an process of Ornstein–Uhlenbeck, the distribution of... |
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Sujeito: | Matemáticas financieras, Matemáticas aplicadas, Business mathematics, Procesos estocásticos, Proceso de Ornstein-Uhlenbeck, Stochastic processes, and Applied mathematics |
O Criador: | Hernández Cardona, Felipe |
Contribuinte: | Uribe Bravo, Gerónimo Francisco, García Corte, Julio César, and Ibarra Valdéz, Carlos |
Editor: | Universidad Autónoma Metropolitana |
Posgrado: | Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales |
Língua: | spa |
Año de publicación: | 2016 |
Direitos: | Acceso Abierto |
Licença: | Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
Tipo de Recurso: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Identificador: | https://doi.org/10.24275/uami.gt54kn14d |